Quiero saber si puedes convertir fácilmente un nominal de un contrato de futuros de bono en el nominal del bono ctd si tienes el factor de conversión.
Por ejemplo, tienes un nominal de 1000 de un contrato de futuros y el factor de conversión es 0.80 de un bono ctd particular, ¿cuánto nominal obtendrías al vencimiento?
Gracias
No estoy seguro de entender completamente tu pregunta, pero haré todo lo posible para explicar cómo los Futuros de Bonos se relacionan con sus contratos subyacentes.
En primer lugar, los Futuros de 5 años, 10 años, 30 años y Ultrabond que se negocian en el CME tienen un valor nominal de $100,000.
Así que digamos que tienes una posición corta en un futuro a 10 años que vence con un precio de 126.00. El factor de conversión es 0.80. La cantidad que recibirías por el bono sería 126.00 * 100,000 * 0.80 + Intereses Devengados.
En general, el precio es (Valor Nominal * Precio de Liquidación * Factor de Conversión) + Intereses Devengados.
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