Estoy pensando en implementar el Volumen algoritmo de Clasificación en mis datos de la hora OHLC, bares y asociados volumen, pero mi sensación es que cada hora de granularidad es insuficiente y que realmente este volumen de la clasificación deben ser aplicadas a las barras de un menor plazo de tiempo, por ejemplo, 1 o 5 minutos de bares. Es mi intuición correcta?
Respuestas
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Melvin
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Se depende altamente de la meta de su clasificador, o su Volumen Algoritmo de Clasificación en este caso.
MikeRand podría estar en lo correcto, si estás en la búsqueda de una hora o un par de horas velas información de marco de tiempo del punto de vista.
Pero, si su marco de tiempo puede ser menor (por ejemplo, 1 min, 5 min), que puede aparecer es así, entonces tu intuición es correcta, sin embargo, se enfrentan a la exactitud, como MikeRand muy bien señala. Sin embargo, si, en este momento, la precisión puede no ser un problema para usted, y usted está interesado en la creación de un prototipo de BVCA, que está bien, entonces.
El comercio de algoritmos son muy pertinentes para la velocidad de procesamiento de los sistemas. Si yo fuera usted, me gustaría primer prototipo de una BVCA (por ejemplo, cualquier marco de tiempo), entonces el rediseño y re-arquitecto para la expansión en un asyn sistema de algoritmos en tangente basado en sólo BVCA algoritmo o prácticas de otros algoritmos que se podría implementar para reducir los plazos de tiempo (1 second, 5 seconds, ... , 1 min, 5 mins, ...) así como por mayores periodos de tiempo (por ejemplo, 1 hour, 3 hours, ..., 1 day). Porque en la negociación algorítmica de sistemas, se pueden extraer varias características de cada marco de tiempo, que son importantes y se conecta a la información de otros marcos de tiempo, y eso es lo práctico que los operadores hacen por sentado y viendo los gráficos en tiempo real.
Me permitiría optimizar la precisión de la base de datos procesados a partir de cada marco de tiempo, según mi función objetivo, sin embargo, que sería. Porque, costes computacionales no puede ser un factor o un problema en la negociación algorítmica de sistemas, por no hablar de que usted puede ser capaz de alquilar de super-computación CPU de servicios, una vez que haya terminado con la creación de prototipos y la escala-hacia arriba, en el nivel de producción, lo que le ayudará a realizar la totalidad de los cálculos en 0.5<t<5 seconds.
Gran pregunta!
Can Berk Güder
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Yo diría que su intuición es al revés.
Piense acerca de lo que el Volumen de la Clasificación está haciendo: es la estimación de una proporción de las operaciones de Compra de un determinado bar. Todo lo demás siendo igual, para los más grandes barras (es decir, muestras de mayor tamaño), una estimación de la proporción será más precisa.
En el documento de seguimiento donde el fin de evaluar la exactitud del Volumen de la Clasificación vs agregado de la garrapata reglas aquí, los autores evalúan a través del tiempo en los bares (1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 minutos) y barras de volumen (1000-25000 contratos). De hecho, su comercio precisión de la clasificación de 1 minuto de barras es de ~70%, pero ~90% durante 1 hora bares (83% por 1000 contrato de bares y 94% para 25000 contrato de barras). Esta tendencia se ve a través de todos los 3 futuros de la prueba.
De puro comercio de clasificación de la perspectiva, de la BVC se pone mejor (peor) que el de mayor tamaño de cada barra. La decisión de utilizar inferior del marco de tiempo de barras debe ser hecho por otros motivos (la frecuencia de la estrategia de negociación, etc.) y tener en cuenta que la BVC, va a empeorar.
Usted probablemente desee considerar la posibilidad de utilizar BVC en todo. Se nota de que en su reciente libro, uno de los autores hace poco o ningún uso de la BVC, que podría determinar, pero los usos de la garrapata reglas con bastante frecuencia cuando se habla de características microestructurales.
