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Correlación cesta acciones

Una pregunta: al preguntar por la correlación de una cesta, un operador me dijo que el 50%, mientras que yo esperaba que me diera las correlaciones de los activos por pares (es decir, la matriz de correlaciones). ¿Qué significa este 50%, por favor?

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Winter Traveler Puntos 11

Consideremos una cesta B con componentes S1,,Sn : B(t)=ni=1wiSi(t) En el momento t cada componente tiene una desviación estándar σi , i{1,,n} y las correlaciones por pares son ρij , ij . Así: σ2B=ni=1w2iσ2i+2ni=1i1=jwiwjσiσjρij El correlación implícita de la cesta ρB se define como: ρB=σ2Bni=1w2iσ2i2ni=1i1=jwiwjσiσj Puede interpretarse como una correlación "media" por pares entre los componentes de la cesta, y eso es lo que representa el 50%.

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No te preocupes. No dudes en aceptarlo @Cedric_W.

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Otra forma de decirlo es: si todas las correlaciones ρij eran iguales a un valor común ρB entonces este valor podría ser encontrado por la fórmula anterior.

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