Más específicamente, busco documentos de investigación recientes que hayan aprovechado las ideas de Mandelbrot para predecir con éxito los precios de los activos. He leído muchos artículos sobre las olas, y me gustaría leer lo que otras personas (usted) consideran el mejor trabajo en este campo.
¿Son las ondas los únicos análisis en desarrollo que utilizan las ideas de Mandelbrot?
Gracias.
El proceso multifractario más conocido es Movimiento Browniano Fraccional . Hay que estimar el exponente de Hurst, que puede ser más difícil de lo que parece. Sin embargo, las características de distribución del fBM no coinciden con los principales hechos estilizados, por ejemplo, el adelgazamiento de las colas para horizontes más largos, por lo que no se utilizan tanto en la práctica. También hay extensiones que dan cuenta de la volatilidad estocástica, lo que da lugar a un curioso híbrido.
El trabajo de Mandelbrot ha abierto una interesante línea de investigación, pero sus frutos no son tan sabrosos como se esperaba al principio: los mercados muestran algunos la auto-similitud, pero no una completa. Después de muchas décadas sigue siendo un tema mayormente académico. El único mercado en el que los multifractales parecen aportar algo es el de los efectos especiales.
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