¿Nuevos descubrimientos en finanzas cuantitativas?

Question

Parece que el campo se ha estancado en las décadas posteriores al enormemente exitoso e influyente modelo de Black Scholes. (El artículo original ha sido citado la friolera de 25.000 veces, más que cualquier otro artículo de economía, con diferencia). También existen los modelos CAPM y GARCH, pero esos fueron hace décadas. Ahora tenemos modelos de tipo Black Scholes para cada tipo de opción bajo cualquier condición concebible. Tenemos múltiples derivaciones de estas fórmulas (series forier, forma cerrada, etc) . ¿Qué es lo siguiente? La única idea nueva es http://en.wikipedia.org/wiki/User:Stockequation/sandbox que da el salto de que la bolsa es un sistema estadístico a uno mecánico/físico, como la relatividad general. Es esencialmente un ADS/CFT 1-d aplicado al mercado de valores y genera precios de opciones de cola gorda y vol. smile

Answer 1

Ross tiene un documento interesante que está haciendo las rondas: El teorema de la recuperación. Afirma que la medida física puede recuperarse a partir de los precios de las opciones bajo ciertas condiciones. Creo que esto está recibiendo mucho interés académico recientemente.

Answer 2

Estos años, La nueva frontera ha estado alrededor comercio óptimo, impacto en el mercado y dinámica de la cartera de pedidos . Hay muchas fuentes alrededor, una de ellas es esta conferencia bianual. Tienes todas las diapositivas en la web: Microestructura del mercado: Confrontando muchos puntos de vista .

El siguiente reto es vincular los conocimientos cuantitativos y económicos previos con la microestructura.

Answer 3

http://www.algorithmicfinance.org/

Es una revista gratuita revisada por pares, y dependiendo de su definición de descubrimiento, podría encontrar cosas interesantes en ella.