Podemos inferir una gama de futuro en la que todos los costos de I/O Brazos con el índice actual de las curvas de proyección?
Esencialmente, sólo tomando una hoja de cálculo como esta y la adición de algún tipo de capacidad de mecanizado en rampa después de que el período de tasa fija extremos. Estoy interesado en cómo rápidamente el BRAZO tasas de adaptarse a los cambios en los índices, y las implicaciones para los prestatarios dadas las expectativas del mercado sobre la trayectoria futura de las decisiones de política monetaria.
En menos cuantitativa de la nota, las características del préstamo son difíciles de encontrar; todos de la prima de fuentes a mi disposición foco en los mercados de capitales. El margen es probable que algunas de las funciones de FICO, LTV etc. Podemos inferir de forma fiable algunos de estos a partir de datos disponibles públicamente? Cada suscriptor tiene ligeramente diferentes normas, pero estoy seguro de que hay papeles blancos por ahí en algún lugar.
Avanzado de las aplicaciones se incluyen la tasa de subrayar, es decir, poner Fitch avance del LIBOR curva en un determinado perfil de amortización y de ver la cantidad de P&yo terminamos debido.
Cambios en los valores de la propiedad a lo largo del tiempo, sería muy interesante para modelo - si me saco un I/O de préstamo, a la tasa LIBOR se eleva en forma sincronizada con los Fondos del Fed, y la propiedad subyacente se aprecia o se deprecia en un diez por ciento, lo que hace el TIR parece?
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