Estoy tratando de opción de modelo de cambios de valor durante la progresión del último día de negociación antes de la expiración. Todos los precios de opciones Quantlib ejemplos que he visto el trabajo del día a nivel de granularidad. Me pregunto si Quantlib puede apoyar una granularidad más fina en sus modelos, y si es así, cómo se puede configurar? Gracias de antemano.
N. B. estoy usando Python contenedor para Quantlib en este momento.
Es posible, pero tendrás que volver a compilar tanto de la biblioteca de C++ y Python contenedores. En Windows, tendrás que editar ql/userconfig.hpp y descomentar la línea
//# define QL_HIGH_RESOLUTION_DATE
En otros sistemas, tendrás que pasar la bandera --enable-intraday cuando llame a ./configure. Esto hará que la biblioteca para utilizar el Impulso.Fecha de biblioteca internamente, dando a usted (en principio) microsegundo de granularidad.
No estoy seguro de que todo el día-el recuento de los convenios de apoyo a esta. Act/360, Act/365 y Act/Act, si, pero mantener los ojos abiertos para los problemas. Esta configuración no es la predeterminada, y por lo tanto es menos probado.
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