Cartera óptima de construcción para la asignación táctica de activos

Question

Esta es la primera vez que publico una pregunta aquí, así que si hay algo que no sigue la regla, por favor tengan paciencia conmigo y que me haga saber.

Estoy tratando de resolver esta pregunta de optimización, pero aún no sé cómo hacerlo en R.

Lo que trato de hacer aquí es encontrar la manera óptima de sobrepeso o bajo peso un par de comercio (he.e: en stock de bonos) en comparación con el de referencia.

x: vector de tamaño de apuesta/ tilt (%)

Puntuación: vector de señal de puntuación (i.e -1,0,1,...)

P: co-varianza de la matriz de cada par de comercio.

También tengo la intención de añadir restricciones en los valores de x (no negativo, etc).

Esperando saber de usted y tener un buen día!

Answer 1

Este un Cuadráticamente Limitada Cuadrática Programa (QCQP) (trate de buscar el por que) aunque la costumbre restricción de desigualdad ha sido reemplazado por su igualdad de restricción.

maximizar más de $x_i$ $$x_i'S_i - 0.01^2\lambda_i$$ s.t. $$x_i'Qx_i=0.01^2$$

Usted puede tener éxito si usted investigar técnicas para la solución de la restricción en el primer lugar y luego la resultante lineal de la función objetivo puede ser más fácil después de esto, especialmente si usted restringir aún más $x_i$ con restricciones adicionales.