Sí, usted puede tomar esto como la definición de los neutrales al riesgo probabilidad $P$.
Ahora voy a tratar de dar algunos intuición para ese tipo de construcción.
Se asume el riesgo de tasa de interés libre de $r$ es constante y que el mundo se termina en el tiempo $T$. Supongamos que usted tiene una seguridad $B=B_t$, que es libres de riesgo, es decir, que sigue la dinámica de la
$$ dB/B = r \, dt $$
de modo que, desde $ dB/B = d \ln B $, usted puede ver fácilmente que $B_t = B_0 e^{rt}$. En otras palabras, el proceso de $B_t$ crece a la misma velocidad de la tasa libre de riesgo. Para la seguridad de este, el precio en el tiempo cero es de $B_0$, que coincide con el valor descontado de su beneficio esperado:
$$ e^{-rT} E[B_T] = e^{-rT} E[B_0 e^{rT}] = e^{-rT} B_0 e^{rT} = B_0 \,.$$
Ahora considere la posibilidad de una acción que es arriesgado, ya que sigue la dinámica de la
$$ dS/S = \mu \, dt + \sigma\,dW $$
con $\mu > r$ y $\sigma$ constante y $dW$, un estándar de Movimiento Browniano, siendo la fuente de riesgo. Esta vez, el proceso $S$ crece la expectativa con velocidad $\mu$, y su descuentos en beneficio esperado
$$ e^{-rT}E[S_T] = e^{-rT} S_0 e^{\mu T} = S_0 e^{(\mu-r) T} > S_0 $$
es más grande que su valor actual $S_0$. ¿Por qué es así?
Bien, porque hay algunos riesgos involucrados en la celebración de $S$, por lo que su precio debe ser inferior a w.r.t. un libres de riesgo de seguridad! De esta manera el inversionista que compra la bolsa de valores en vez de $0$ serán compensados por el cojinete de este riesgo, es decir, de bolsillo que una prima de riesgo. El riesgo-neutral probabilidad $Q$ es el que le da el derecho de los precios cuando se mira en el descuento del beneficio esperado, es decir,
$$ S_0 = e^{-rT}E^Q[S_T]\,. $$
Si has seguido mi razonamiento tan lejos, ahora debería estar claro que $P$ es que la probabilidad de que
$$ dS/S = r\, dt + \sigma\, dW^P $$
con $dW^Q$ de ser un Movimiento Browniano por debajo de los $P$.
