Considere los siguientes dos proyectos de simulaciones de rutas de la norma, de una dimensión movimiento Browniano entre el tiempo y de .
Normal de los Incrementos de la implementación de la secuencia más larga de, digamos , independiente de Gauss variables tales que , y trazar un gráfico de dispersión de los puntos , con líneas rectas que conectan los puntos consecutivos.
Paseo aleatorio Traza el camino de la unidimensionalidad de paseo aleatorio que se inicia en y avanza por pasos de cada th de un segundo.
¿Alguno de estos métodos convergen a un movimiento Browniano camino? Si es así, ¿qué tipo de convergencia es?