He desarrollado el hábito de simplemente indicar que un 21% de retorno en comparación con un 10% de referencia de devolución significa que el exceso de retorno fue de 10% (11%). Así, el tratamiento de la totalidad de la cosa en un multiplicativo forma, frente a la toma de las diferencias.
También, cuando yo uso estándar de las desviaciones, que les llevará desde el registro de las devoluciones. Y, a continuación, sólo tiene el resultado de que se la volatilidad de la inversión de cartera (sin aclarar que es la desviación estándar del registro de devoluciones).
En conjunto, esto me da (variantes) de Sharpe/información de los coeficientes. Sin embargo, esta no es la manera, digamos, Wikipedia define estas relaciones (va regulares de los retornos).
Es este un poco convencional hábito y/o estoy haciendo lo correcto?
