Estoy tratando de experimentar con el SVI modelo. Yo uso los siguientes scripts:
a = 0.05;
b = 0.3;
rho = -0.35;
m = 0;
sigma = 0.15;
S0 = 100;
r = 0.033;
q = 0.0022;
T = 0.26;
F0 = S0*exp((r-q)*T);
k = (50:0.5:120);
iv = a+b*(rho*(k-m)+((k-m).^2+sigma^2).^(1/2));
plot(log(k/F0),(iv/T).^(1/2));
Matlab devuelve me el siguiente:
¿Cuál es el problema aquí? No funciona si bien es simplemente el montaje de la parametrización.
