Estoy buscando un rápido cálculo, pero plausibles riesgo de atribución de medida basada en el riesgo de medida que se utiliza para calcular el riesgo.
Para ser más específicos, asumir que mi medida del riesgo es el VaR de una cartera, ¿cómo podría atribuir el total VaR para el portafolio de los mandantes usando el VaR como medida del riesgo?
Un enfoque que he encontrado es el Valor de Shapley, pero para una cartera con $d$ activos esto requeriría $2^d$ los cálculos de la VaR.
Las medidas de riesgo que debe cumplir con las siguientes propiedades (como el Valor de Shapley):
- Eficiencia (riesgo de atribución de medida cantidades a riesgo total)
- Simetría (el etiquetado de los mandantes no importa)
- Ficticio axioma (cero riesgo del componente de riesgo cero atribución de medida) y
- Linealidad (riesgo de atribución de medida puede ser calculada como combinación lineal de las diferentes medidas de riesgo).
