Estoy codificando un programa .mql4 simple, sabes, el mercado de divisas está fuera de línea los fines de semana, y el mercado no se mostrará en la plataforma Meta trader 4. Quiero probar mi programa en meta trader 4 los fines de semana. Si sabes cómo probarlo cuando el mercado está fuera de línea, por favor dime cómo hacerlo?
Respuestas
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learningmath
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Necesitas usar el probador de estrategias. Es una función incorporada de mt4 y bien conocida y documentada.
Para obtener más información, puedes buscar "probador de estrategias de mt4" o simplemente consultar mql4.com (o mql5.com.... están empezando a fusionar páginas de mql4 a mql5).
Puedes comenzar aquí:
NYSystemsAnalyst
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959
Si deseas probar realmente las funciones de trading (simular cálculos visuales del indicador) en un entorno de mercado simulado, entonces necesitas usar la función integrada 'Tester' para hacer backtest en tu estrategia o indicador (el backtesting de indicadores está limitado solo al modo visual).
edición: para maximizar la precisión de la prueba, considera ejecutarla utilizando el Modelo every tick. Ahora mt4 generará sus propios ticks simulados basados en el OHLC de las barras del rango de datos. Esto podría tomar un tiempo. Es mucho más preciso utilizar ticks reales. Mt4 no admite la importación directa de datos sub-minuto/tick, pero esto se puede "inyectar" usando Birt's Tick Data Suite. La versión 2 prácticamente ha automatizado la recolección de ticks e integración en el proceso de prueba de mt4. Antes, tenías que crear manualmente los archivos fxt, copiarlos a los terminales en los que quisieras hacer la prueba. Y tenías que recrear los archivos fxt cada vez que quisieras correr en datos más recientes que los existentes en el fxt.. Eso podría ser todos los días.
Si deseas asegurarte de que el EA pueda inicializarse correctamente, puedes utilizar un programa emisor de ticks falso como Ticker o MT4Bar. Simula el envío de ticks al cliente mt4 para que el EA pueda inicializarse correctamente y ejecutar ciertos cálculos que requieren onTick().
