La Lectura De La Lista (Avanzado Alfa De Diseño)

Question

Estoy ocupado trabajando en una guía de introducción para avanzados en finanzas cuantitativas (por alfa diseño) y han sido la búsqueda de la seminal libros/literatura para el campo.

Hasta ahora tengo el siguiente de la lista, pero me siento como si me debe de faltar un par de textos:

• Gestión Activa De La Cartera
• Cuantitativa De La Cartera De Acciones De Gestión De
• Los Rendimientos esperados por Antti Ilmanen
• Los avances en la Financiera de la Máquina de Aprendizaje
• Opciones, Futuros y Otros Derivados
• En Línea De Selección De Cartera
• AQR del 20 por Veinte

Hay otros grandes textos que deberíamos añadir? Estoy abierto a la idea de artículos académicos así.

2 Ejemplos de knock out buenos papeles (omi) son:

1. Empírica de valuación de Activos a través de la Máquina de Aprendizaje
2. La construcción de Carteras Diversificadas que Superan a las de la Muestra

Answer 1

mi favorito personal además de la APM es Cuantitativa, la Inversión de Capital. Pienso en él como alfa 101 como se va a través de la modelización de series de tiempo, una matriz de covarianza, entonces el factor de optimización del portafolio, los costos de transacción, etc.

Answer 2

Lo que sobre Empírica de valuación de Activos? Un libro estándar acerca de muchas conocidas anomalías y medios de detección/prueba de los mismos. Puede ayudar a generar alfa cuando las estrategias alrededor de estas ideas son exploided.