Obteniendo datos de los índices de subsector de un sector del índice S&P 500 utilizando QuantMod en R

Question

Usando el paquete quantmod en R, uno puede descargar el índice S&P500 usando el siguiente comando:

getSymbols("^GSPC", env = sp500, src = "yahoo",from = as.Date("1960-01-04"), to = as.Date("2009-01-01"))

El S&P se divide aún más en sectores (con sus símbolos de yahoo entre paréntesis): Cuidado de la salud (XLV), industriales (XLI), productos de consumo básico (XLP), productos de consumo discrecional (XLY), materiales (XLB), servicios públicos (XLU), financieros (XLF o XLFS), energía (XLE), tecnología (XLK) y bienes raíces (XLRE).

Estos sectores se dividen aún más en subsectores, pero no sé cómo obtener estos índices. Por ejemplo, Salud tiene como subsectores a Seguros médicos, Farmacéuticas, Equipos, entre otros.
Por ejemplo,

http://finance.yahoo.com/quote/%5ESP500-3510?p=%5ESP500-3510

es un subsector del índice de Cuidado de la salud, pero usar el símbolo proporcionado allí (^SP500-3510) no parece funcionar en el comando de R getSymbol anterior. ¿Alguna sugerencia sobre cómo obtener este índice?

Answer 1

Este es un problema de datos de Yahoo: deberías ponerte en contacto con ellos con respecto a sus símbolos y disponibilidad de datos.
Podría ser simplemente que el índice no está cubierto por ellos o que tienen restricciones para proporcionar datos históricos.

También ten en cuenta que has referenciado ETFs (XLV, XLI, etc.) que cotizan en NYSE Arca como subconjuntos sectoriales del S&P 500. Estos ETFs se basan en los índices de sectores selectos. Los índices "Select" son un poco diferentes de los índices de sectores reales del S&P 500 en el sentido de que tienen más reglas asociadas con la composición del índice (para minimizar el cambio) y también incluyen otras clasificaciones GICS.

Por ejemplo, XLK (Tecnología Select Sector SPDR ETF) no es un sector GICS, ya que comprende empresas tanto de Tecnología de la Información como de Telecomunicaciones. De vez en cuando tiene un conjunto diferente de componentes en comparación con el Índice de Sector de Tecnología de la Información del S&P 500 y el Índice de Sector de Telecomunicaciones del S&P 500.

Referencia: https://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-us-indices.pdf

Answer 2

Hay algo mal con la página web de ese índice. Intenté ver datos históricos y no había ninguno. El enlace para descargar datos históricos también está roto. Sugiero probar con otro índice.

Answer 3

Alternativamente, podrías verificar este enlace:

https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/history?period1=1479945600&period2=1606176000&interval=1d&filter=history&frequency=1d&includeAdjustedClose=true

También este código funcionó para mí. Cargando directamente los datos usando getSymbols.

getSymbols("^GSPC", src = "yahoo", from = as.Date("2019-05-20"),
           to = as.Date("2020-05-20"), periodicidad = "daily")

Avísame si esto funciona.

Answer 4

getSymbols("^GSPC", env = sp500, src = "yahoo",from = as.Date("1960-01-04"), to = as.Date("2009-01-01"))

Este código no funcionará a menos que crees un nuevo entorno que estés utilizando, sp500. Debes crear este nuevo entorno usando sp500 = new.env().

O puedes no crearlo, pero necesitas cambiar tu código a

getSymbols("^GSPC", src = "yahoo",from = as.Date("1960-01-04"), to = as.Date("2009-01-01"))