Estoy interesado en los documentos que considere la posibilidad de modelos matemáticos de riesgo de las diferentes carteras de crédito minorista. Esta no es mi área de investigación, por lo que puedo estar haciendo mal uso de algunos términos. La idea es simple: tienen diferentes conjuntos de carteras de crédito con el agregado de la información conocida (no personales nivel de detalle de cada prestatario) y quieren decidir que las carteras de mantener y qué vender.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
El comercio minorista gestión del riesgo de crédito se basa generalmente en los modelos que tratan de discriminar entre el bien (la gente que probablemente será capaz de pagar la deuda) y los malos clientes (personas que probablemente no).
En particular, como la pregunta lo pide, desea algunas referencias a permitir decidir a qué clientes, ya adquirido, mantener y que no tenga en cartera; este campo en el comercio minorista gestión del riesgo se refiere a la LGD (loss given default) modelos y usted debe enfocar sus estudios en este tipo de modelo para profundizar en el campo (prueba de google "LGD modelo", a buscar algo para).
En cuanto a las preguntas en particular, sugiero leer:
Anolli, M., Beccalli, E., Giordani, T., 2013, De Riesgo De Crédito Gestión, Palgrave Macmillan (Estudios en Banca y finanzas Las instituciones)
Es un buen libro reciente sobre el comercio minorista gestión del riesgo de crédito y examinar bastante en profundidad de los modelos que usted necesita para.
