RQuantLib: BermudanSwaption(): fecha posterior o igual a la fecha de terminación

Question

Cuando se ejecuta el comando en la RQuantLib biblioteca:

pricing <- BermudanSwaption(params , ts = 0.0429353,
                            swaptionMaturities, swapTenors, volMatrix)

Devuelve el siguiente críptico de error:

Error in bermudanFromYieldEngine(params, ts, swaptionMaturities, swapTenors,  : 
effective date (October 5th, 2038) later than or equal to termination date (October 5th, 2038)

Supongo que este mensaje de error se refiere a mi las especificaciones de los parámetros:

params <- list(tradeDate = as.Date('2018-09-28'),
               settleDate = as.Date('2018-10-01'),
               startDate = as.Date('2019-10-01'),
               maturity = as.Date('2031-02-28'),
               dt = 1)

que puedan ser mutuamente inconsistentes.

Tal vez, también debo mencionar que he utilizado datos de mercado para una volatilidad de la matriz de formato:

# in years
swaptionMaturities <- c( 1/12 , 1/6 , 1/4 , 1/2 , 3/4 , 1 , 3/2 ,
                     2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 )

# in years
swapTenors <- c( 1:10 , 15 , 20 , 25 , 30 )

Podría alguien por favor me relleno?

Muchas gracias.

Gracias por tu comentario. Su sido de ayuda, también en cuanto a la estructura de plazos no es un número. En el mientras tanto, mi problema ha cambiado un poco. Parece que la función BermudanSwaption() no puede controlar negativo de los tipos de interés en la estructura a plazo, ni siquiera con los dos Hull-White opciones:

precios <- BermudanSwaption( params , ts , swaptionMaturities , swapTenors , volMatrix )

Error en bermudanWithRebuiltCurveEngine(params, c(ts$tabla,$fecha), ts$mesa$zeroRates, : valor no válido (-0.00376213) en el índice 0.

Cuando tomo la negativa de las tasas de interés de mi estructura a plazo de entrada, mi problema parece desaparecer. Pero no es todo el punto de Hull-White enfoque para ser capaz de manejar la negativa de las tasas de interés?

Answer 1

Hice el intento de una respuesta a una similar QuantLib tasa de interés negativa la pregunta aquí.

Creo que usted encontrará que la respuesta a su pregunta es similar. Sin embargo, en el Github Bermudan código no veo un " Desplazamiento variable a mi respuesta anterior. Parece que el problema de interés negativa en QuantLib deriva de no ser capaz de colocar un número negativo en un logaritmo - y por tanto no permite una lognormal tasa de interés de la estructura.

Me doy cuenta de que esto probablemente no es la respuesta que estabas buscando, pero espero que le pone en el camino correcto hacia el trabajo con tasas negativas de interés en RQuantLib.