Cuando intentamos construir una curva, de alguna manera necesitamos "fijaciones". Parece que es cuando los datos de mercado creados fecha menos que la fecha de evaluación, ponemos que los datos de mercado en fijaciones. No entiendo muy bien qué es esto y por qué lo necesitamos. ¿Podría alguien darme alguna orientación?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Cuando se valora un swap con al menos un tramo flotante referenciado a algún índice, si la fecha de fijación del índice es anterior a la fecha de evaluación, pero la fecha de inicio del periodo del cupón flotante, la fecha de finalización y la fecha de pago son posteriores a la fecha de evaluación, entonces hay que utilizar el tipo de fijación realizado para calcular el cupón y descontarlo desde su fecha de pago.
Si se utiliza un instrumento de este tipo en el algoritmo de la curva, entonces es necesario llevar el tipo de fijación realizado en él (se puede suponer que el tipo a plazo, la expectativa del índice, desde la fecha de inicio del tenor del índice hasta la fecha de finalización - ambos en o después de la fecha de evaluación, por lo general - ya se conoce, dado por la realización del índice, a menos que tenga buenas razones para sobrescribirlo o ajustarlo).
