Si una tasa de interés del modelo con los siguientes $P$-la dinámica de la tasa de corto.
$$dr(t)=\mu(t,r(t))dt+\sigma(t,r(t))d\bar{W}(t)$$
Ahora considere una $T$-reclamación de la forma $\chi = \Phi(r(T))$ con el correspondiente precio de proceso de $Π(t)$.
Alguien me puede ayudar a encontrar diferenciales estocásticas de $Π(t)$ ?
y muestran que la normalizado precio de proceso de
$A$Z(t)=\frac{\Pi(t)}{B(t)}$$
es un $P$-martingala.?
Agradezco cualquier ayuda.
Gracias.
