Sé que (el tiempo cambió) Lévy procesos son investigados activamente en el mundo académico, incluyendo herramientas como mínimo de entropía de la martingala de precios y medidas de transformada rápida de Fourier. Cuál es el grado de temas utilizados en la ingeniería financiera, es decir, en las mesas de negociación de opciones de creadores de mercado?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Levy procesos no son utilizados para la fijación de precios de derivados y son inútiles en la práctica. Cuando la tarea en cuestión es el precio de un derivado, es decir, trabajando en el riesgo neutral medida, a continuación, utilizando procesos de Levy es peor que inútil, es peligrosa y debe activamente evitarse. Usted puede agregar la entropía medidas de riesgo, Fft y otros (prácticamente) inútil conceptos desde la academia a la lista.
Si se implementan adecuadamente, y hay un gran énfasis en el "bien", entonces pueden ser útiles para la gestión del riesgo, es decir, trabajando en la medida estadística. Yo no los uso para la gestión del riesgo, pero podría ser utilizado en este contexto para fines de referencia.
