¿Tiene sentido el comercio en DOM utilizando los datos del corredor?

Question

¿Puedo utilizar la información de DOM de Interactive Brokers? ¿Tiene sentido? Supongo que tiene sentido aplicar algunos algoritmos basados en el volumen sólo cuando se sabe que este libro de órdenes, del que se puede obtener información es realmente el libro de mercado. Si representa la parte principal del mercado, de lo contrario, esta información es insignificante frente a todos los grandes nombres que hacen el comercio y a la luz de sus órdenes que usted no es consciente.

¿Qué información me da el volumen de IB? ¿Puedo hacer suposiciones sobre el flujo de órdenes de FX basándome en sus datos?

Podemos ver aquí que IB cubre todas las bolsas importantes, pero ¿cuál es su volumen? ¿La suma de todos los volúmenes observados en las bolsas? Por favor, podríais aclarar un poco este tema ya que siempre me ha resultado confuso.

Answer 1

Suponiendo que su pregunta se refiera a la utilización del "volumen" de FX que ve en la ventana DOM o T&S de un corredor, probablemente no pueda inferir mucho sobre el flujo de órdenes de la forma en que puede hacerlo con otros tipos de instrumentos. El volumen FX y los datos de los ticks no son equivalentes a los que se ven para otros instrumentos. Es decir, a menos que el feed provenga de una ECN de FX como HotSpot o Currenex, el volumen y los ticks que está viendo son sólo comillas, no operaciones completadas.