¿Alguna clase de vídeo sobre la función cópula, un concepto estadístico para medir la dependencia?

Question

He leído el documento "Cómo hacer frente a las cópulas y me resulta un poco difícil de leer ya que tiene muchas ecuaciones matemáticas.

Así que estoy buscando cualquier video conferencia sobre este tema, función de cópula. No me importa si es de un departamento de estadística o de finanzas. He mirado en Coursera, en los sitios web OCW de muchas universidades y en Youtube, pero no he podido encontrar una conferencia decente de nivel introductorio.

Tal vez un libro o un artículo académico sobre el tema esté bien, siempre que sea fácil de leer y no sea tan matemático.

Answer 1

Es muy difícil encontrar material accesible sobre cópulas. Yo mismo sigo luchando por entenderlas. Aunque no he encontrado ningún vídeo que explique bien las cópulas, los siguientes recursos me han resultado muy útiles.

Una entrada en el blog: Una guía intuitiva y visual de las cópulas , de Thomas Wiecki, es realmente introductorio con un mínimo absoluto de matemáticas, pero no entra en muchos detalles.

Un documento: Guía breve, completa y práctica de las cópulas El programa "La vida en la calle", de Attilio Meucci, es más riguroso y más exigente, pero merece la pena el esfuerzo adicional.

Answer 2

Comparto lo que me ha resultado más útil para entender el concepto 'cópula'. Se trata de un trabajo académico escrito por una estudiante de grado en Holanda, para su graduación universitaria en 2007.

Copulas: modelización de dependencias en la gestión de riesgos financieros

Este documento comienza con la razón por la que es fundamental medir las dependencias entre los activos financieros y continúa con los inconvenientes de la correlación, que es la medida más popular para la dependencia. A continuación, se presenta la cópula que corrige esos inconvenientes de la correlación.

El mejor material educativo para entender la cópula, hasta ahora.

Answer 3

Con sólo buscar en youtube aparecen inmediatamente toneladas de vídeos con charlas sobre cópulas. Aquí hay una muestra https://www.youtube.com/watch?v=sB_M1U-8-Hw https://www.youtube.com/watch?v=XzfvUaL45cg https://www.youtube.com/watch?v=z43_pf5Y6A8 https://www.youtube.com/watch?v=BDjw4r1ylS4 https://www.youtube.com/watch?v=_tCbifQBdYE y hay muchos más.