Alta frecuencia de precio del modelo de pronóstico ARMA GARCH o de otro?

Question

Puede te recomiendo modelo de alta frecuencia de los datos (1 segundo o menos) (rendimientos y la volatilidad de previsión)? La mayoría de los trabajos el uso de ARMA, GARCH etc en 1 minuto y menor plazo de tiempo. PROBLEMA ARMA no saben nada acerca de la orden de desequilibrio y el fin de la correlación de flujo así que buscando el modelo que se puede combinar el fin del libro y de la serie de tiempo del modelo de previsión. Estimación eficiente de la volatilidad de Zumbach 2002

La cartera de pedidos Pendiente y la Volatilidad de los Precios , Petko Kalev EGARCH aproach. Nadie usaba ?O sabe algo mejor? ¿Cuál usas?

Sé que hay un montón o los papeles y ya sobre la volatilidad de los/Pero solo quiero saber la opinión de los expertos, ¿qué elegir para alta frecuencia?

Answer 1

De datos HF tiene un montón de auto correlación tan común en los modelos para tratar con estos problemas son ARFIMA, FIGARCH, Fracción Integrado GARCH. Engle recientemente proponer la multiplicación de los componentes GARCH para la alta frecuencia de datos, la cual puede incluir un modelo de promedio y como ARMA. En este post se explica cómo implementar en R con la rugarch paquete, se necesita algo de tiempo para ejecutar, pero no funciona. http://unstarched.net/2013/03/20/high-frequency-garch-the-multiplicative-component-garch-mcsgarch-model/#comment-8309