Hay un eficiente método o técnica para encontrar un arbitraje entre dos comerciantes de FX?

Question

Yo era capaz de resolver el siguiente problema y encontrar el arbitraje, pero sólo después de pasar un largo tiempo en él y probar diferentes posibilidades. Hay un método o una técnica que me puede ayudar a encontrar el arbitraje más rápido y de una manera más eficiente, en lugar de sólo tratar diferentes posibilidades?

Distribuidores de $A$ y $B$ el uso de los siguientes tipos de cambio:

$$\begin{array}{l|l|l} \text{distribuidor } A & \text{Comprar} & \text{Vender} \\\hline \text{EUR } 1 & \text{USD } 1.018 & \text{USD } 1.0284 \\ \text{GBP } 1 & \text{USD } 1.5718 & \text{USD } 1.5944 \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l|l} \text{distribuidor } B & \text{Comprar} & \text{Vender} \\\hline \text{EUR } 1 & \text{GBP } 0.6354 & \text{GBP } 0.6401 \\ \text{USD } 1 & \text{GBP } 0.6309 & \text{GBP } 0.6375 \\ \end{array}$$

Encontrar una oportunidad de arbitraje.

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Mi respuesta:

• Pedir prestado 1 libra esterlina (GBP)

• Ir al distribuidor B y el intercambio de sus libras por euros (1.5623 de euros)

• Ir a Un distribuidor y cambiar euros por dólares (1.5904)

• Ir al distribuidor B y de cambio de dólares a libras (1.0034 libras)

• Devolución del 1 libra de préstamo y usted acaba de hacer 0.0034 libras

Hay un arbitraje de 0.0034 libras.

Answer 1

No puedo esperar a ver a implementar en la vida real... Usted experimentará muchos descontrolado de variables y escenarios...

Un escenario común es: a ver lo que creo que es un buen precio... Luego te agreden en él... Por el tiempo que usted está lleno, todo su gran arbitraje de la fórmula se ha ido. (No es suficiente para ser rápido en nanosegundos - usted también tendría que interactuar con todos los jugadores)

Answer 2

Hasta donde yo sé, la respuesta es sí y la gente lo hace todo el tiempo. Hay algo que añadir al ejemplo de libro de texto, aunque. Primero el bid/ask en FX spot de mercado es generalmente mucho más ajustado, lo que significa la habitación para tomar ventaja de la dicha arbitraje es más pequeño de lo que crees (o usted necesita el gran capital para aprovechar este tipo de comercio). Para algunos pares de divisas con mayor difusión, por lo general significa que la liquidez es más pobre, y usted probablemente no será capaz de ejecutar grandes del comercio en la muestra mejor precio. En segundo lugar de la mancha fecha de los pares de divisas no puede ser el mismo (según el calendario de vacaciones de los diferentes países), de manera que tendría que tomar la tasa de interés real en consideración.