Alguien tiene un código (pref. Matlab o R) para cualquier tipo de estimación (QML, GMM) no opción de utilizar los precios de volatilidad estocástica del modelo impulsado por una CIR proceso que se describe a continuación?
\begin{ecuación} dS_t = \mu dt + \sqrt{v_t} dW_t^1 \end{ecuación} \begin{ecuación} dv_t = \kappa (\theta - v_t) dt + \sigma \sqrt{v_t} dW^2_t \end{ecuación} tales que $dW_{t}^{1}\,dW_{t}^{2}=\rho dt$
Solo necesito una verificación cruzada de mis resultados.
Gracias!
