Me gustaría saber si alguien podría proporcionar una vista resumida de las ventajas y desventajas de los SABR modelo de precios de opciones de divisas?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Aquí usted puede referirse a la anterior pregunta respecto a las ventajas y disadvatanges de la volatilidad de la superficie:- ¿Cuáles son las ventajas/desventajas de estos métodos para lidiar con la volatilidad de la superficie?
A mi entender, la principal ventaja del uso de SABR en comparación a otros modelos como los de Heston es que, SABR asume la distribución logarítmico-normal, mientras que heston asume distribución normal.
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