¿alguien sabe cómo construir una comilla intradía a partir de los datos de NASDAQ TotalView-ITCH?
Necesitaría saber el precio en milisegundos, por lo que necesitaría dos filas: timestamp (por cada milisegundo) y precio (mejor oferta/demanda)
Gracias por cualquier ayuda.
Para construir la mejor oferta y demanda a partir de ITCH, debe construir un libro de forma incremental a partir de los mensajes de los datos. Cada mensaje, excepto los mensajes orientados al sistema y las operaciones no mostradas, representan una orden o una acción sobre una orden. Procese los datos, construya un libro y, naturalmente, obtendrá la mejor oferta y demanda en la parte superior de cada lado.
No hay opción de construir el libro. Ahora la decisión que tienes que tomar es para cuántos valores quieres calcular los diferenciales de compra y venta y para cuántos días. Puedes usar SAS, pero es lento, así que puede estar bien para unas pocas acciones en un día. De lo contrario, Python es la mejor alternativa (o C++).
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