Intercambios de base en Quantlib/Python

Question

Soy consciente de que puedo crear un IRS en Quantlib/Python usando la siguiente función:

def makeSwap(start, maturity, nominal, fixedRate, index, typ=ql.VanillaSwap.Payer):
    end = ql.TARGET().advance(start, maturity)
    fixedLegTenor = ql.Period('1y')
    fixedLegBDC = ql.ModifiedFollowing
    fixedLegDC = ql.Thirty360(ql.Thirty360.BondBasis)
    spread = 0.0
    fixedSchedule = ql.Schedule(start,
                            end, 
                            fixedLegTenor, 
                            index.fixingCalendar(), 
                            fixedLegBDC,
                            fixedLegBDC, 
                            ql.DateGeneration.Backward,
                            False)
    floatSchedule = ql.Schedule(start,
                            end,
                            index.tenor(),
                            index.fixingCalendar(),
                            index.businessDayConvention(),
                            index.businessDayConvention(),
                            ql.DateGeneration.Backward,
                            False)
    swap = ql.VanillaSwap(typ, 
                      nominal,
                      fixedSchedule,
                      fixedRate,
                      fixedLegDC,
                      floatSchedule,
                      index,
                      spread,
                      index.dayCounter())
    return swap, [index.fixingDate(x) for x in floatSchedule][:-1]

y luego llamar por ejemplo:

makeSwap(t + ql.Period('2d'),
                  ql.Period('5Y'),
                  1e6,
                  0.03,
                  ql.euribor6m)

pero ¿cómo puedo crear un intercambio de bases en su lugar?

Answer 1

Si se trata de un swap de base de una sola moneda, entonces FloatFloatSwap es la clase que está buscando.

Aquí está el archivo hpp de la clase: https://github.com/lballabio/QuantLib/blob/master/ql/instruments/floatfloatswap.hpp

Y se incluye en el archivo de entrada de SWIG swap.i como puedes ver aquí:

https://github.com/lballabio/QuantLib-SWIG/blob/66ca96765688e9094dcfbbbd032ffd0596e7cadf/SWIG/swap.i#L295-L316

%shared_ptr(FloatFloatSwap)
class FloatFloatSwap : public Swap {
  public:
    FloatFloatSwap(VanillaSwap::Type type, const std::vector<Real> &nominal1,
        const std::vector<Real> &nominal2, const Schedule &schedule1,
        const boost::shared_ptr<InterestRateIndex> &index1,
        const DayCounter &dayCount1, const Schedule &schedule2,
        const boost::shared_ptr<InterestRateIndex> &index2,
        const DayCounter &dayCount2,
        const bool intermediateCapitalExchange = false,
        const bool finalCapitalExchange = false,
        const std::vector<Real> &gearing1 = std::vector<Real>(),
        const std::vector<Real> &spread1 = std::vector<Real>(),
        const std::vector<Real> &cappedRate1 = std::vector<Real>(),
        const std::vector<Real> &flooredRate1 = std::vector<Real>(),
        const std::vector<Real> &gearing2 = std::vector<Real>(),
        const std::vector<Real> &spread2 = std::vector<Real>(),
        const std::vector<Real> &cappedRate2 = std::vector<Real>(),
        const std::vector<Real> &flooredRate2 = std::vector<Real>(),
        BusinessDayConvention paymentConvention1 = Following,
        BusinessDayConvention paymentConvention2 = Following);
};