Estoy utilizando la simulación monte carlo para modelar las trayectorias de las acciones y medir el riesgo, pero me preguntaba si hay una manera de simular el gráfico completo de barras/velas con los precios de apertura, alta, baja y cierre, ya que sólo estoy simulando la trayectoria de las acciones con los precios de cierre.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Ant
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Hace algún tiempo escribí una función de Octave C++ para hacer justo lo que usted quiere y la publiqué en mi blog. El enlace a la entrada correspondiente es https://dekalogblog.blogspot.com/2011/08/creation-of-synthetic-data.html donde el código es de libre acceso.
Esto podría darte algunas ideas sobre cómo podrías codificar una función similar para ti.
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Fácil, sólo hay que simular los movimientos intradía y calcular los gráficos a partir de ahí.
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¿Por qué no hacer una simulación para cada ohlc? Otra opción sería volver a convertir los ohlc en una serie de datos ordenados en una columna..
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Estaría bien generar las barras directamente, ya que podría ahorrar cálculos. Sin embargo, me lo pensaría muy bien antes de utilizarlo como entrada para otra cosa.
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¿Está tratando de sintetizar los datos de los precios? Si es así, ¿por qué no utilizar datos reales?
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¿para qué lo necesitas? dependiendo de tu respuesta, las sugerencias sobre cómo crear los niveles variarán.