Intento comparar los resultados del filtro pasabanda de Christiano Fitzgerald con las ondas. Estoy familiarizado con las descomposiciones de las ondas en general, pero soy bastante nuevo con Christiano Fitzgerald (CF).
Hasta ahora, he comprendido que la CF es capaz de descomponer la serie a tendencia y ciclos y también es capaz de descomponer la señal en marcos de tiempo específicos como lo hacen las ondas. Sin embargo las ondas operan con un algoritmo piramidal donde el primer nivel descompone la señal a la madre y al padre y encuentra la frecuencia 2-4 y la tendencia. Luego, recoge estos resultados y los descompone de nuevo para encontrar 4-8 y así sucesivamente.
La documentación de mFilter en R dice lo siguiente para CF:
Argumentos:
- escriba el tipo de filtro asimétrico ", el asimétrico Christiano-Fitzgerald filtro (por defecto), " simétrico ", simétrico Christiano-Fitzgerald filtro " fijo ", filtro Christiano Fitzgerald de longitud fija, " baxter-king ", filtro simétrico de longitud fija de Baxter-King, " trigonométrico ", filtro de regresión trigonométrica.
- pl : período mínimo de oscilación del componente deseado $(pl<=2)$ .
- pu : período máximo de oscilación del componente deseado $(2<=pl<pu<infinity)$ .
- root lógico, FALSO si no hay root de la unidad en la serie de tiempo (por defecto), VERDADERO si root de la unidad en la serie de tiempo. La opción root no tiene efecto si El tipo es "baxter-king" o "trigonométrico".
- deriva lógico, FALSO si no hay deriva en la serie de tiempo (por defecto), VERDADERO si hay deriva en la serie de tiempo.
- nfix : fija la longitud de plomo/lag o el orden del filtro con "baxter-king" y "fijo". La opción nfix establece el orden del filtrar por $2*nfix+1$ . El valor por defecto es $nfix=1$ .
- theta : coeficientes de promedio móvil para el modelo de series de tiempo: $x(t) = mu + root*x(t-1) + theta(1)*e(t) + theta(2)*e(t-1) + . . .$ , donde $e(t)$ es un ruido blanco.
¿Son los argumentos pl y pu responsable del nivel de descomposición? Por ejemplo, si escojo $pl = 2$ y $pu = 4$ será de 2 a 4 días/semanas, etc. y si voy por $pl = 32$ y $pu = 64$ se descompondrá durante 32-64 días/semanas/meses etc. o me estoy perdiendo algo?
Gracias de antemano
