Tengo una llamada cubierta que va a expirar en 15 minutos. Es $1.30 in the money. I'd expect with no time value left, the price to equal the intrinsic value ($ 1.30). Sin embargo, sigue valorada en 2,05 dólares.
¿Es la volatilidad (vega) jugando que mucho en el precio aunque no quede tiempo? Si no es así, ¿qué podría estar impulsando realmente el precio?
No, algo no parece estar bien aquí. Prácticamente no habría valor temporal para la opción 10 minutos antes del cierre del mercado el día de vencimiento.
¿Qué opción es y cuál es el vencimiento?
EDIT: Parece que estabas mirando sólo el precio ASK. Era el $2.05. However, the BID price was only $ 1,35 y la última transacción fue de $1.40. So the true value is right about $ 1,35 a 1,40 dólares en este segundo.
Se trata de un escollo que tiende a producirse cuando se negocian opciones sin apenas volumen. Por ejemplo, el interés abierto en esa opción es de sólo 1 contrato (suponiendo que sea el suyo). Así que la Oferta y la Demanda a menudo pueden estar muy alejadas ya que sólo están siendo generadas por operadores informáticos o el resultado de órdenes humanas obsoletas e irrelevantes.
Sólo estás mirando el precio ASK. Es el $2.05. However, the BID price is only $ 1,35 y la última transacción fue de $1.40. So the true value is right about $ 1,35 a 1,40 dólares en este segundo.
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