Datos financieros gratuitos de alta resolución

Question

Como thebonnotgang(1) dejó de actualizar su base de datos, me preguntaba si hay otras fuentes gratuitas de datos de alta frecuencia disponibles.

He encontrado una api de datos de ticks adecuada (aprox. 25 días de historia) alojada en onvista que, sin embargo, no está documentada. Como alguien podría estar interesado voy a añadir un breve howto:

urlscheme: http://www.onvista.de/aktien/boxes/times+sales/export.csv?assetId=[ISIN]&assetType=[AssetType]&notation=[exchangeID]&tradingDay=[TradingDay]

[TradingDay] : Se puede calcular fijando una fecha, por ejemplo, 26-01-2016 como 1453791600 y restando el número de días multiplicado por 86400. Puede encontrar el día de negociación actual aquí[2]. Sólo tiene que hacer clic en "Anzeigen" en cuanto se cargue la página.

[ISIN] Supongo que se explica por sí mismo

[AssetType] : Hasta saber que sólo estaba descargando acciones así que usé 'Aktie'

[ExchangeID] : No puedo ofrecer una lista completa de todas las bolsas, pero '1937897' se refiere a Xetra y '9385907' a Tradegate. Puedes encontrar más jugando con el menú desplegable de la bolsa [aquí][3] y mirando &notation=[***] dentro de la url.

Ejemplo Allianz 06.01.2016: http://www.onvista.de/aktien/boxes/times+sales/export.csv?assetId=DE0008404005&assetType=Aktie&notation=1937897&tradingDay=1452063600

(Me temo que este enlace se romperá dentro de unos días debido a la perspectiva temporal. Así que debería servir sólo como ejemplo)

Como onvista está reestructurando su página web http://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735?beta=off Supongo que quitarán este servicio.

¿Alguien descubrió algo similar?

Una pregunta similar[4] se formuló hace varios años y ofrece resultados más triviales/de búsqueda.

1. http://thebonnotgang.com/tbg/historical-data/ `

2. http://www.onvista.de/aktien/times+sales/popup/Allianz-Aktie-DE0008404005 `

3. http://www.onvista.de/aktien/times+sales/Allianz-Aktie-DE0008404005?notation=32810950&activeType=line&activeTab=J1&displayVolume=false&min=0&max=1453935599999&zoom=false&scaling=linear `

4. https://stackoverflow.com/questions/6225902/where-can-i-find-high-resolution-financial-data/6226589#6226589 `

No tenía 'suficiente reputación para publicar los enlaces en modo correcto.

Answer 1

Para lo que se refiere a los datos de Forex, que al fin y al cabo son datos financieros, suelo utilizar http://www.histdata.com/ . Sus datos se entregan en formato .CSV. Para los plazos, cito el sitio web:

Sólo podemos entregarle datos ordenados por tiempo Tick y M1 (1 minuto). Los datos que tenemos disponibles están organizados por par de divisas/año/mes.

También proporcionan datos sobre algunas materias primas e índices.

Answer 2

Las acciones / ETF en intervalos de 5 minutos se pueden descargar de Yahoo Finanzas. Ver el código de abajo:

from urllib import urlretrieve
import numpy as np, pandas as pd, sys
import datetime as dt, requests
import datetime, re, StringIO

symbol = sys.argv[1]

url='http://chartapi.finance.yahoo.com/instrument/1.0/%s/chartdata;type=quote;range=3d/csv' % symbol
response = requests.get(url)
response_body = response.content
content = StringIO.StringIO(response_body)

res = []
for x in content.readlines():
    if ":" in x: continue
    res.append(x.strip().split(','))

df = pd.DataFrame(res, columns=['Timestamp','close','high','low','open','volume'])
df.Timestamp = df.Timestamp.map(lambda x: datetime.datetime.fromtimestamp(float(x)))

df.to_csv("/tmp/%s-3d.csv" % symbol,index=None)

El script puede encontrarse en mi quant_at en Github, véase data/hft.py . También hay scripts de descarga para acciones, futuros y ETFs.