Estoy buscando referencias en el cálculo estocástico de los procesos de Poisson. Mis libros tienden a centrarse en derivados, la fijación de precios, donde el movimiento Browniano es la reina suprema. Tal vez algunos de salto-modelos de difusión tirado en el capítulo 10, pero eso no es lo que estoy buscando.
Me gustaría leer un libro que cubre el Ito cálculo de procesos de Poisson con una intensidad y saltar tamaños, de manera detallada, como todos los derivados de libros presentes Ito de cálculo. (Estocástico de control sería un plus, pero no es necesario)
