En qué volumen se movería el precio en la apertura de la subasta?

Question

En muchos intercambios el precio de apertura se establece mediante una subasta que tiene lugar antes de la apertura (ver aquí por ejemplo). Durante la subasta se le permite realizar pedidos de acuerdo a ciertas reglas, usted podría, por ejemplo, se impidió a cancelar cualquier pedido que haya hecho).

¿Sabes de modelos establecidos o "regla de oro" para la predicción en ¿qué volumen de pedidos podría mover el precio de apertura?

Si usted realiza un pedido más grande que la actual oferta/demanda de volumen es probable que se mueva el precio de apertura, pero el problema es que se hace más difícil (creo que al menos!) desde allí también se ocultan volúmenes de pedidos.

Answer 1

No soy consciente de ninguna regla de oro en el mercado impacto en la fijación de las subastas (nada comparable con la costumbre de la raíz cuadrada de la regla para el meta órdenes impacto en el mercado). En la Navegación de Liquidez 6 - Un menú global para la inversión óptimo, hay un estudio acerca de la liquidez durante la fijación de subastas, usted debe comenzar a partir de aquí.

Otro punto importante es que los datos que usted tiene acceso a adaptarse a su modelo.