Estoy tratando de conseguir un poco de asesoramiento o dirección (lluvia de ideas) en cuanto a la mejor manera de resumir/cluster/etc. el fondo de capital universo (que para mis propósitos se compone de alrededor de 150 fondos).
Algunas de mis ideas al actual:
-Tengo acceso a un Valor y el Índice de Crecimiento de modo que tal vez podría intentar separar los fondos en valor/impulso/grupos de crecimiento mirando sus betas a estos índices. También podría hacer lo mismo para la estimación de los fondos de la exposición a ciertos sectores: Large Cap, Mid Cap, Small Cap; los Recursos, Financieros, Industriales, etc.
-regresión en el índice para ver que los fondos de armario de referencia trackers (o mirar el tracking error)
-tal vez PCA en el fondo de capital universo para ver que los fondos son más disímiles al universo...
Realmente estoy buscando varias formas de analizar los fondos y tratar de conseguir algunas agrupaciones o medidas de similitud entre los fondos. Alguna sugerencia de qué leer o sugerencias se agradece
PS: yo estaría usando R para este trabajo, así que si hay algún R bibliotecas específicas a mirar, a continuación, por favor notifique a
