Quiero hacer una referencia rápida o algunas páginas, que contengan modelos de tasa corta. Conozco algunos modelos pero no estoy seguro de que esta lista esté completa... por favor ayúdame a... $ \textbf {improve}$ esta lista. Gracias por adelantado.
$$ \textbf {One-factor short-rate models}$$
El modelo de Merton (1973) $${{r}_{t}}={{r}_{0}}+at+ \sigma W_{t}^{*} $$ Modelo Vasicek (1977) $$d{{r}_{t}}=( \theta - \alpha {{r}_{t}})dt+ \sigma d{{W}_{t}}$$ Modelo Rendleman-Bartter (1980) $$d{{r}_{t}}= \theta {{r}_{t}}dt+ \sigma {{r}_{t}}d{{W}_{t}}$$ Modelo Cox-Ingersoll-Ross (1985) $$d{{r}_{t}}=( \theta - \alpha {{r}_{t}})dt+ \sqrt {{{r}_{t}}} \sigma d{{W}_{t}}$$ Modelo Ho-Lee (1986) $$d{{r}_{t}}={{ \theta }_{t}}dt+ \sigma d{{W}_{t}}$$ El modelo Hull-White (1990) - también llamado el modelo ampliado de Vasicek $$d{{r}_{t}}=({{ \theta }_{t}}- \alpha {{r}_{t}})dt+{{ \sigma }_{t}}d{{W}_{t}}$$ Modelo Negro-Derman-Juguete (1990) $$d \ln (r)=[{{ \theta }_{t}}+ \frac {{{{{ \sigma }'}}_{t}}}{{{ \sigma }_{t}}} \ln (r)]dt+{{ \sigma }_{t}}d{{W}_{t}}$$ Modelo Black-Karasinski (1991) $$ d \ln (r)=[{{ \theta }_{t}}-{{ \phi }_{t}} \ln (r)]dt+{{ \sigma }_{t}}d{{W}_{t}}$$ Modelo Kalotay-Williams-Fabozzi (1993) $$d \ln ({{r}_{t}})={{ \theta }_{t}}dt+ \sigma d{{W}_{t}}$$
$$ \textbf {Multi-factor short-rate models}$$
Modelo Longstaff-Schwartz (1992) $$ \begin {align} & d{{X}_{t}}=({{a}_{t}}-b{{X}_{t}})dt+ \sqrt {{{X}_{t}}}{{c}_{t}}d{{W}_{1t}} \\ & d{{Y}_{t}}=({{d}_{t}}-e{{Y}_{t}})dt+ \sqrt {{{Y}_{t}}}{{f}_{t}}d{{W}_{2t}} \\ & d{{r}_{t}}=( \mu X+ \theta Y)dt+{{ \sigma }_{t}} \sqrt {Y}d{{W}_{3t}} \\ \end {align} $$ Modelo de Chen (1996) $$ \begin {align} & d{{r}_{t}}=({{ \theta }_{t}}-{{ \alpha }_{t}})dt+ \sqrt {{{r}_{t}}}{{ \sigma }_{t}}d{{W}_{t}} \\ & d{{ \alpha }_{t}}=({{ \zeta }_{t}}-{{ \alpha }_{t}})dt+ \sqrt {{{ \alpha }_{t}}}{{ \sigma }_{t}}d{{W}_{t}} \\ & d{{ \sigma }_{t}}=({{ \beta }_{t}}-{{ \sigma }_{t}})dt+ \sqrt {{{ \sigma }_{t}}}{{ \eta }_{t}}d{{W}_{t}} \\ \end {align} $$
