La precisión de GARCH& ARCO de previsión

Question

Estoy learing ARCO&modelo GARCH. Tengo cuatro preguntas que no sé las respuestas

1º: ARCH & GARCH se utilizan a menudo para evaluar las acciones. Qué significa que ARCH y GARCH son más aptos para la alta volatilidad del mercado?

2º: ¿puedo utilizar estos dos modelos de estimación de la Tasa de Interés de mercado?

3º: Si sí, la exactitud de la predicción depende de lag? En otra palabra, más tiempo que el gal, el mejor de la previsión?

Por ejemplo: si el retraso es de 1 día, puedo estimar la mañana del precio por el precio de hoy. Si el retraso es de 3 días, me puede estimar el precio en 3 días a partir de hoy el precio.

4º: ¿Qué es el derecho de máxima verosimilitud de la función de modo que yo pueda estimar todos los parámetros en lenguaje R?

Gracias de antemano

Answer 1

Algunos comentarios sobre tus preguntas:

1) Sí, Arch y Garch son adecuados para los valores de la volatilidad, por favor ver: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jae.800/pdf

2) No. Estos son los modelos de volatilidad. El modelo de tasas de interés el uso de CIR, Vasicek o similar.

3) y 4) Comprobar el papel de arriba.