¿Cómo puedo calcular el "valor razonable" teórico de una opción de caja de oanda.com?
Más concretamente, ¿cómo puedo calcular la probabilidad de que una determinada paridad FOREX entre un rango determinado en un período de tiempo determinado.
Ejemplo: probabilidad de que el USDCAD cotice entre 1,0200 y 1,0250 en algún momento entre el mediodía GMT de este lunes por la tarde y las 7pm GMT de este lunes por la tarde?
Calcular la probabilidad de que el USDCAD se sitúe entre 1,0200 y 1.0250 en mediodía (golpeando el borde izquierdo de la caja) es un cálculo de Black-Scholes, suponiendo que se tenga una buena fuente de de la volatilidad basada en el tiempo y el precio.
También es fácil (o al menos posible) calcular la probabilidad de que el USDCAD esté fuera de ese rango a mediodía, pero en ese rango a las 7 de la tarde (sin llegar al borde izquierdo de la caja, pero golpeando el borde derecho borde derecho). Esto requiere integrar todos los precios fuera de 1,0200-1,0250 y es feo, pero no imposible de calcular.
El problema: si el USDCAD está a 1,0190 a mediodía, sube a 1,0210 a las 15h, y vuelve a bajar a 1,0190 a las 19:00, eso sigue contando como un golpe, pero ninguno de los casos anteriores lo capta.
He jugado con métodos binarios/internos (que también requieren conocer la frecuencia de las operaciones del mercado), pero me pregunto si hay un enfoque más simple que estoy pasando por alto.
Si alguien está muy interesado, oanda.com ofrece cuentas de prueba gratuitas y proporciona precios instantáneos en la mayoría de las opciones de caja (lo que significa que definitivamente hay una fórmula del lado del servidor para ellos - no es no se calcula a mano cada vez). He solicitado su fórmula, pero no estoy no estoy seguro de cómo van a responder.
