En la selección de una opción de cobertura, lo que es importante para comprar uno en el que la volatilidad implícita no es mucho mayor que la real, la volatilidad del mercado? Si uno mira la opción de la cadena y encontrar esas opciones que tienen el mejor precio en términos de la volatilidad implícita vs real volatilidad, y si es necesario, acaba de comprar un número diferente relación de opciones con menor volatilidad implícita? Sé que esto tiene sus límites, como los valores delta de las opciones put será diferente, pero generalmente hablando, hay orientación/pensamientos alguien puede dar aquí?
Como un ejemplo concreto, con GLD actualmente 166, estoy buscando a la
- cubrir una 145 Llame al (Marzo de opción, en la actualidad 3.5 meses)
- esta llamada se utiliza para vender semanal de llamadas en contra (vs propietaria de la seguridad subyacente)
Hay varias opciones en la selección de una opción de venta para cubrir esta en contra, debe GLD gota. Dado el mejor momento para entrar en este tipo de comercio es cuando la volatilidad y lo ideal sería que la volatilidad implícita) se encuentra en un nivel relativamente bajo de punto en general, ¿qué opción put características pueden miro en la determinación de qué opción elegir, si yo soy libre de usar cualquier número/proporción de opciones put contra los $145 llamar?
