Estoy tratando de generar algunas muestras de GBM utilizando el siguiente código MATLAB muy sencillo:
function results=gbm(mean,vol,s0,T,shocks)
results = s0 * exp( (mean - vol^2/2) * T + vol^2 * sqrt(T) * shocks);Como puedes ver, estoy utilizando directamente la solución de forma cerrada de la página de la wiki.
La cosa es que sé que técnicamente $\mathbb{E}(S_t) = S_0 \exp(\mu t)$ pero cuando lo hago:
mean(gbm(0,.1,100,1,randn(1000,1)))Me sale 99.54 como resultado. ¿Cómo puede ser eso?
Me refiero a que en el código anterior, utilizo $\mu=0$ Así que estoy esperando $\mathbb{E}(S_t) = S_0 \exp(0 )=S_0$
He estado mirando esto demasiado y puede que haya algo obvio que me esté perdiendo aquí.
