Antecedentes: Para mi tesis doctoral tengo un modelo bursátil multiagente que estoy utilizando para evaluar diferentes mecanismos para producir determinados regímenes dinámicos. Un punto clave es evaluar hasta qué punto refleja el mundo real, lo que se hará comparándolo con los datos históricos de precios de 5 grandes empresas de 5 sectores diferentes en los que el modelo simula la negociación durante 1 mes.
Me gustaría poder decir "esto es un x% preciso/bueno", etc. Espero poder hacerlo utilizando una medida de volatilidad ("la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos anuales del instrumento").
Mi pregunta es: ¿en qué debe consistir la función que uso? Creo que un modelo "excelente" produce precios que no son más o menos volátiles que la acción, pero no deberían ir en direcciones opuestas a los precios "reales". Así que claramente el modelo necesita producir precios que estén en línea con los precios reales, esperándose que tenga mayores desviaciones a los 30 días de la simulación en comparación con 1.
Así que creo que la función para la "aptitud" del modelo tiene que utilizar la volatilidad y una media exponencial o algo así? ¿Cuál es la mejor manera de combinar estos dos elementos?
Se agradece cualquier ayuda.
