Sí, se puede. También, no use Altman Z. El extremo de los puntajes de predicción, sino una carga de la investigación empírica muestra los valores intermedios no son predictivos.
La mejor solución es una solución Bayesiana porque está el dinero de las apuestas. Bayesiano métodos son coherentes.
La coherencia es la estadística de la propiedad por la que la feria de apuestas pueden ser colocadas. Frecuentista métodos no son coherentes. No generar distribuciones de probabilidad que puede ser jugado con.
Además, debido al alto nivel de correlación de diseño en los estados financieros, los supuestos de la regresión logística son fuertemente vulnerados.
Me han resuelto este problema antes. Es realmente duro.
La mejor solución que he encontrado es crear Pearson-Tukey grupos y para calcular el binomio sobre cada grupo. Por ejemplo, un grupo podría ser la probabilidad de incumplimiento, dado que la proporción de ácidos es de entre el 40 y el 60 por ciento de las empresas, el volumen de negocios es de entre el 80 y 100 por ciento en el trimestre previo del cambio en el PIB fue de entre el 40 y el percentil 60. Entonces usted podría construir la distribución predictiva y tomar sus expectativas.
Porque usted no sabe qué combinación de variables es la óptima, usted tendrá que hacer un poco de combinatoric solución mediante el Bayesiano posterior para determinar qué modelos de mantener.
Terminé de mantenimiento de 2 de 78 modelos. Uno tenía una probabilidad posterior de aproximadamente el 54% y el otro tenía una posterior de aproximadamente el 46%. Las otras 76 modelos tenían un combinado de la probabilidad posterior de 1/10,000 de un uno por ciento de probabilidad de ser verdadera.
I a continuación, se combinan los dos modelos de uso de Bayesian model averaging.
Si yo fuera usted, me gustaría aprovechar un comercial del conjunto de datos, tales como Compustat para expandir su conjunto de modo que usted puede condicionar en un conjunto más grande de su interno.
Ahora, en cuanto a sus calificaciones internas que usted es probable conseguir al menos una parte de la calificación de las finanzas. No está claro que su sistema de clasificación es internamente coherente o consistente a través del tiempo.
Usted puede utilizar su sistema de clasificación como una alternativa de modelo Bayesiano. Añadir que en otros modelos. Además, tendrá una probabilidad posterior.
Usted querrá pensar cuidadosamente acerca de sus antecedentes. La previa no debe ser informativa. Usted sabe que el 93% de todas las empresas no van a ir a la quiebra en los próximos 12 meses. El antes no importa.
Por último, los requisitos de garantía debe ser considerada así.
