Cómo lidiar con la asimetría de la devuelve al evaluar las distintas estrategias de trading? Más específicamente, estoy de vuelta para probar diferentes estrategias para ser implementado como un sistema automatizado de caja negra de la estrategia. Mientras que por ejemplo, ratio de Sharpe es una forma cómoda e intuitiva forma sencilla de comparar las estrategias, pero si los rendimientos no están distribuidos normalmente es inmensamente medida inadecuada si se considera, por ejemplo, el uso del apalancamiento. Este punto es el más importante, si se considera por ejemplo, muchas de las estrategias dinámicas como el impulso que, normalmente, tiene una asimetría negativa.
Esto me lleva a mi pregunta: ¿cuál es la forma más conveniente/hay un estándar de la industria para comparar el sesgo de una estrategia de negociación? O ¿todo el mundo simplemente usar max drawdown para evaluar la posibilidad de que la estrategia de la voladura y como una guía cuando se considera el nivel de apalancamiento a utilizar?
