El cálculo de los Griegos en la Cubierta de Llamadas?

Question

Solo quiero confirmar si el Delta, Gamma, Theta, Vega será calculado de la siguiente manera? Ya tenemos 100 acciones, mientras que la venta de una llamada necesitamos restar griego valor de uno? a la derecha?

Cubierto Llame a Delta = 1 - "llamadas de Larga delta"

Cubierta de la Llamada Gamma = 1 - "llamadas de Larga gamma"

Cubierta de la Llamada Theta = 1 - "llamadas de Larga theta"

Cubierta de la Llamada Vega = 1 - "llamadas de Larga vega"

Answer 1

Que son las correctas para el delta, pero malo para los demás griegos.

Delta de stock es de 1 lo Covered call Delta = 1 - "long call delta" es correcto

Sin embargo, una acción no tiene gamma , theta o vega. Así que estos griegos de su cubierta llamada de las posiciones va a ser eso de llamada corta. yo.e

Covered Call Gamma =  - "Long Call gamma"

Covered Call Theta =  - "Long Call theta"

Covered Call Vega =  - "Long Call vega"

Answer 2

Echa un vistazo a este post: http://www.macroption.com/option-greeks-excel/

Déjame saber si esto responde a tu consulta.

El Excel ecuaciones usadas para calcular la Delta, Gamma, Theta y Vega se muestra en el enlace de arriba.