Cómo simular un minuto de barras de los datos de un día de barras?

Question

Necesito generar un minuto de barras de un día de barras para probar el rendimiento de un algoritmo (velocidad, uso de memoria, etc).

No necesito a parecerse a los datos reales, pero debe ser consistente con la de un día de barras (por ejemplo, el precio más alto de cualquiera de los bares minuto por un día es el mismo que el alto precio de un minuto de barras, etc.)

Alguna idea?

Answer 1

Tal vez la construcción de un Puente Browniano entre el día de abrir y cerrar y, a continuación, en escala de acuerdo al día de la baja y alta.

Answer 2

Con respecto a Josué inspirado respuesta, todavía no estoy seguro de cómo garantizar que la ampliación le da la exacta valores altos y bajos. Supongo que se podría simular hasta obtener un resultado que está lo suficientemente cerca. Pero que podría ser difícil cuando, por ejemplo, Abrir está cerca y lejos de la Baja.

Una solución alternativa es la construcción de un Puente Browniano entre Abierta y Alta, Alta y Baja, y Baja, y Cerrar con una probabilidad de p; la construcción de un Puente Browniano entre Abierta y Baja, Baja y Alta, y la Alta y Estrecha con probabilidad (1 - p); y hacer que el p una función de donde Abra cae dentro de la gama y donde cae dentro de la gama.