¿Cómo puedo obtener los precios intradiarios a través de la API en R?

Question

Puedo recuperar los precios de IVV utilizando este código

library(quantmod)
getSymbols("IVV")
names(IVV)

[1] "IVV.Open" "IVV.High" "IVV.Low" "IVV.Close" "IVV.Volume"
[6] "IVV.Adjusted"

¿Es posible utilizar otras bibliotecas/fuentes/funciones para obtener un precio a las 10, a las 12 y a las 14 horas?

Sin pagar por la API completa a empresas como InteractiveBrokers.

Answer 1

No pagas nada por la API de IB (cobran algo por Fix through). Es una forma muy sencilla y directa de tirar de IVV a través de la API de IB, ya sea IVs directamente (no lo recomiendo porque inherentemente acepta las curvas de dividendos de IB, modelo, lo que tiene...). Mejor aún, tirar de los precios de las opciones en consideración y volver a cabo el IV. De todos modos, necesitas un modelo de precios, de lo contrario, ¿por qué querrías usar el IV y para qué? Sin embargo, la API de IB sólo proporciona una visión de los datos intradía para un marco de tiempo limitado, por lo que si necesita historias más largas, puede que tenga que buscar en otra parte. Sin embargo, si usted está puramente interesado en los datos en tiempo real, entonces IB es una fuente fantástica dado que usted no opera con modelos UHF.