Cómo calcular una cópula para las series de tiempo

Question

Yo quiero estimar una cópula de las innovaciones de dos dependientes de la serie de tiempo (a y B). No he encontrado ninguna referencia con un paso a paso sobre cómo hacer esto. Sólo he encontrado resumen de ponencias de las que no soy capaz de conseguir los detalles.

¿Usted tiene un de referencia para este tema?

[EDITAR]

Sección 4 de los no Paramétricos de Estimación De Cúpulas Para las Series de Tiempo, por JD Fermanian, O Scaillet es un ejemplo.

Página 14 de la Estimación de la copula densidades a través de las ondas, por Genest, Masiello, Tribouley es otro ejemplo. Aquí el autor afirma que él estimaciones de la cópula "una vez que el efecto del tiempo ha sido filtrados". Y luego se pone la figura 9 c). Pero no entiendo lo que el autor quiere decir con "filtrado de tiempo".

Answer 1

Suena como que usted desea modelo de la distribución conjunta de algunos al azar vector formado por los 2 series de tiempo, por lo que usted está interesado en la variable en el tiempo cúpulas.

Hay muchas maneras de estimar cúpulas, dependiendo de si son paramétricos, no paramétricos, etc. Patton Sección 2.3 cita una serie de documentos de trabajo y libros de texto que tratan sobre los diferentes métodos, así que esto debería ayudarle en su búsqueda de la literatura.