Modelización del riesgo operacional para el pilar 2 de Basilea (modelo interno para OpRisk VaR)

Question

Estoy algo familiarizado con OpRisk para el pilar 1. Que yo sepa OpRisk para el pilar 1, será reemplazado por el estándar de enfoques pronto. Así que lo que queda es la correcta modelización en el pilar 2.

¿Cuáles son las mejores prácticas y/o referencias a la reglamentación sobre cómo un modelo interno para OpRisk (con el resultado de un valor-en-riesgo o similar) para la columna 2 debe parecerse?

A partir de una charla en la web me encontré con los habituales temas desde un enfoque de distribución de pérdidas (LDA):

• La pérdida de la Distribución de Enfoque (LDA): frecuencia/gravedad, los modelos, la heterogeneidad
• La modelización de grandes pérdidas: EVT, pesado de cola de las distribuciones, solo la pérdida de aproximación
• Estimación: probabilidad máxima enfoque, método de los momentos; Bayesiano, MCMC, EM.
• La combinación de datos y el análisis de escenarios: enfoque Bayesiano, p-cajas de credibilidad
• Métodos numéricos para la Agregación de riesgos: MC, FFT, Panjer recursividad
• Asignación de Capital: Euler asignación, marginal asignaciones

Sería la reglamentación esperar de todo esto para el pilar 2?

Answer 1

No es una respuesta completa puso quizás parcial de la ayuda.

1. ¿Qué alternativas tenemos para el pilar 2?

Difícil de decir. No parece ser específicas alternativas, aparte de ajustar sus procedimientos antiguos a cualquiera de las instituciones que están trabajando con los requieren.

2: ¿es necesario un enfoque de distribución de pérdidas (LDA), o podría ser algo entre LDA y un método estándar (SA)? Algo menos difícil como LDA, pero más sensible que una SA?

Desde el primer § de Basilea 4: el camino por delante:

El BCBS ha introducido una sola no‑modelo basado en el método para la cálculo del riesgo operacional (OpRisk) de capital, la normalización de los Enfoque (SA). Esto reemplazará los tres enfoques existentes para OpRisk bajo el Pilar 1: el Enfoque de Indicador Básico (BIA), el (Alternativa) método estándar (TSA/ASA) y el Avanzado Medición de Enfoque (AMA). El SA se aplicará a partir del 1 de enero de 2022.

Así que, sí, parece que va a ser una actualización del SA.

También desde aquí:

La simplicidad de los enfoques actuales para el evento de pérdida de la dependencia garantiza mejora considerable, y con la máquina de técnicas de aprendizaje que viene a la vanguardia de la construcción del modelo, la inversión en el enriquecimiento de interna de datos de los sistemas de gestión de encuestas, empleado las encuestas de satisfacción y cultural de las evaluaciones de mayo, en el tiempo, proporcionar conocimientos sobre la pérdida de los conductores y la dependencia de las pérdidas a través de un organización. Esta área, sin embargo, se encuentra en desarrollo, y de alguna manera fuera de su inclusión en el Pilar 2 de capital de los métodos de cálculo.