En su libro "Dinámica de Cobertura' Nassim Taleb dice que la volatilidad de un OTM poner debe ser exactamente igual a la de un correspondiente en el dinero de la llamada de la misma huelga.
Pero en la opción de cadenas, la llama siempre tienen un valor ligeramente superior IV a la correspondiente del puesto.
Es porque estoy mirando la opción Americana cadenas y no Europeos?
Desde que American opciones de estilo de permitir el ejercicio temprano, put-call parity no va a aguantar para América opciones (a menos que sean mantenidos hasta el vencimiento).
En la práctica, hay también una diferencia entre las llamadas y pone Europeo de opciones. La descripción completa está aquí: ¿Qué causa la llamada y poner la volatilidad de la superficie a diferentes?
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